Можно скачать 2мя способами : по 1ой (как сказано выше) , и сразу все.
1.нажимать на кнопку рядом с воспроизведением ,и скачивать
2.Над аудиозаписями группы(например) есть кнопка "[Ссылки]" , жмякаем на неё
и появляется окно с ссылками на все аудиозаписи на странице(ну а дальше копируешь , и вставляешь в DM или куда ты хочешь)